发布日期 2020-06-14

OKEx:大数据听说过,期权合约大数据是什么?

原标题:OKEx:大数据听说过,期权合约大数据是什么?

数字货币从蛮荒走向正规,新型经济逐渐与传统金融接轨。作为金融衍生品皇冠上的明珠——期权,开始入场币圈。

期权,实际上是期货的衍生,在17世纪郁金香热中开始拥有姓名。如果批发商看涨,向郁金香种植者支付权利金,约定在特定时期按照预定价格购买郁金香。郁金香球茎价格确实大涨,批发商到期可以行权,从而谋利。如果种植商看跌,向批发商支付权利金达成合约,若郁金香球茎价格一泻千里,种植商即可按照约定将郁金香球茎按照预先的价格卖给批发商。双方若是误判行情,自觉不划算而选择放弃合约,也只会损失当初支付的权利金,实际上,期权就是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的选择权。而数字货币期权以合约为标的,不受市场方向局限,只要对价格走势判断准确,就会收获可观的回报。

然而,现在期权市场还是处于早期阶段,推出期权产品的交易所数量并不多,而且期权交易还具有一定的专业性,选择合适的期权产品就成了难题。OKEx,作为第一家提供场外交易、现货、交割合约、永续合约和期权交易的加密货币交易所,成功的引起了我的注意。与传统期权相比,OKEx的期权一方面更便捷灵活,采用传统欧式期权便于新手上路,同时支持全类交易,实现多种策略组合;一方面更公平透明,期权的结算价格采用多家交易所平均的计算方法,避免收盘价操纵。OKEx的期权今年还上线了很多新功能,如组合保证金,帮助规避风险、保值增值;还有多种期限期权,包含当周、双周、季度三者,帮助新手逐步适应期权的价格判断;以及期权简选功能,帮助用户一键筛选出适合自己的期权合约... ...当然最值得期待的还是其期权合约大数据。

日前,OKEx已于香港时间2020年6月12日上线期权合约大数据。很多人只听说过大数据,并不明白期权合约大数据意味着什么。期权是一个标的对应着一大堆合约,单看一项数据是摸不着头脑的。如何对价格走势进行有依据的预测,大数据量化就起了相当重要的作用。在此之前,大多数期权交易都是私人双边合约,这意味着官方统计数据很难获得。而信息的不对称往往会导致对行情的误判,不能及时处理交易,从而造成损失。另一方面,很多人倾向于把K线当大数据,从而导致错误的决策。

OKEx期权大数据从合约持仓总量及交易量、看涨看跌持仓总量及交易量(分别按执行价格/到期日划分)、看涨看跌持仓及交易总量比、实时报价隐含波动率、平值期权隐含波动率变化、隐含波动率倾斜差、历史波动率、主动买入/卖出、成交热力图等十个维度帮助用户进行分析、研判市场情绪与行情走势,旨在为客户提供历史数据,以及波动率专业性交易指标,方便客户有理有据的进行交易策略制定。

持仓总量及交易量是短线内感知市场情绪的重要指标。当二者同时上涨,说明做多氛围浓,若二者呈反比关系,如交易量上涨而持仓量同步下降,就说明有大量单子被平仓或者爆仓了,空军的呼声较高。此时,可以综合主动买入卖出指标,观察此时主动建仓的方向趋势。波动率的本质就是市场情绪,历史波动率和隐含波动率就对应着市场的过去和未来,以这二者做参照可以判断指标在高点和低点都不会停留很长时间,便于把握到拐点,掌握市场预期方向。多空持仓比更是利于帮助判断期权的行情,从而辅助分析币价的走势。

从现货到合约,再从合约到期权,这是一种必然的发展趋势。“亏损有上限,盈利无上限”是期权备受喜爱的原因。正如开头郁金香的故事,当合约到期时,只要期权指数涨过盈亏平衡点,即可实现盈利,涨得越高盈利越多,上不封底,若走势与预期不同,最多亏损权利金。杠杆是期权吸引投资者的一个重要原因,投资者只需要付出时候少量的期权费,就能分享标的资产,而且OKEx卖方也有杠杆,资金利用率被大大提高,从而提升交易率和挂单率,期权深度得以增加。

数字货币期权的发展实际是顺应合约需求大增的趋势,它一方面给投资者开拓了投资渠道,适应了投资者多样的需求,另一方面为投资者提供了获得更高收益的可能性和更低的风险。数字货币期权在便利投资者的同时也是对交易所的合约提出了更高的要求。OKEx的合约业务日渐完善,为期权业务的发展打下坚实基础,相信只要有更多时间的培育,其整体市场会更近一步。

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